如何訓練具有多個系列的statsmodels.tsa.ARIMA模型

Question

使用statsmodels python包調整ARIMA模型的常用方法是：

model  = statsmodels.tsa.ARMA(series, order=(2,2))
result = model.fit(trend='nc', disp=1)

但是，我有多個時間序列數據來訓練，比方說，從同一個基礎過程，我怎么能這樣做？

Answer 1

當您說多個時間序列數據時，不清楚它們是否屬於同一類型。 在ARMA模型中指定多個系列沒有直接的方法。 但是，您可以使用'exog'可選變量來指示第二個系列。

請參考 ARMA模型的實際定義。

model  = statsmodels.tsa.ARMA(endog = series1, exog=series2, order=(2,2))

請參考 endog，exog變量的解釋。

請參閱一個如何實現此功能的工作示例