用R中的置信区间绘制系数

Question

我有一个样本回归如下。
ý _{它 =λ1 +δT +α1} TR +Σ _{吨∈{2 ,,, T】β 吨} TR *δ _吨

也就是说，我有时变系数_βt 。 根据回归结果，我想用置信区间绘制系数（X轴是时间，Y轴是系数值）。

这是样本数据

y = rnorm(1000,1)
weekid = as.factor(sample.int(52,size = 1000,replace = T))
id = as.factor(sample.int(100,size = 1000,replace = T))
tr = as.factor(sample(c(0,1),size = 1000, prob = c(1,2),replace = T))
sample_lm = lm(y ~ weekid + id + tr*weekid)
summary(sample_lm)

如何用置信区间绘制tr*weekid系数？

Answer 1

我们可以使用ggcoef的GGally 。 一个问题是您只想显示系数的子集。 在那种情况下我们可以做到

ggcoef(tail(broom::tidy(sample_lm, conf.int = TRUE), 51), sort = "ascending")

更新 ：因为，至少在某种程度上，我们可以像ggplot2输出一样处理这个图，我们可以用coord_flip翻转轴。 这不是最好的主意，因为变量名称很长，所以只是为了演示我将它与angle = 30结合起来。 默认情况下，系数按名称排序，这也不是人们可能追求的。 至于解决这个问题，我们首先需要将系数名称定义为因子变量并指定它们的级别。 也就是说，我们有

tbl <- tail(broom::tidy(sample_lm, conf.int = TRUE), 51)
tbl$term <- factor(tbl$term, levels = tbl$term)
ggcoef(tbl) + coord_flip() + theme(axis.text.x = element_text(angle = 30))