在 statsmodels 中使用 SARIMAX 的 LU 分解错误

Question

我在统计模型 python package 中使用 SARIMAX 时收到“LU 分解”错误。这是代码：

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
model = SARIMAX(endog=series, order=(0,0,1), seasonal_order=(1,0,1,12), trend='n')
model_fit = model.fit()
predictions = model_fit.predict(len(series), len(series)+30)

我得到的错误是：“LinAlgError：LU 分解错误”。 该错误仅针对“order”和“seasonal_order”中的某些数字组合出现。

Answer 1

如果您将以系列值的对数为例

Train_log = np.log(train['Count'])

import statsmodels.api as sm
model=sm.tsa.statespace.SARIMAX(Train_log,order=(2, 1, 4),seasonal_order=(0,1,1,24))
result=model.fit()

将有助于解决错误，因为我遇到了同样的错误，并且通过将其更改为 Train_log 错误消失了。

Answer 2

model = SARIMAX(endog=series, order=(0,0,1), seasonal_order=(1,0,1,12), trend='n', enforce_stationarity=False)

不要强制平稳，这样你的 model 仍然可以适应非平稳数据