无法理解和使用Statsmodels的SARIMAX`conf_int（）`输出

Question

我一直在尝试使用statsmodels的SARIMAX模型，但是返回围绕我的预测的置信区间。

我的目标是针对置信区间的上限和下限生成一系列预测。

我试图拟合我的模型，然后使用get_prediction() ，最后使用conf_int() 。 get_prediction()按预期返回每个索引的数据。 但是， conf_int()返回一个奇怪的矩阵：

        0   1
ar.S.L7 0.018806    0.194818
ma.S.L7 -0.830238   -0.717128
sigma2  40.832875   48.105937

我不明白 我注意到这些是模型的参数，但是我不知道如何使用这些参数来获取我的每个指数的上，下预测。

我已经咨询过： this ， this和this ，但是它们似乎都没有相同的问题。 我也研究了这个问题 。 我试图尽可能地遵循他们的代码，但是无法重现该问题。

Answer 1

当您这样做时：

model = sm.tsa.statespace.SARIMAX(params)
fit_model = model.fit()

nforecast = 144
forecast = fit_model.get_prediction(end=model.nobs+nforecast)

ci = forecast.conf_int()

print(ci.head())

您应该得到：

          upper [name of your feature]     lower [name of your feature]

 time1           0.018806                    0.194818 
 time2          -0.830238                   -0.717128
 time3           40.832875                   48.105937

如果原始数据中没有功能标题，则ci的默认标题仅为“上”和“下”。