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[英]Exponential moving average (EMA) with different number of observations per day but equally weighted observations
[英]exponential moving average(ema) differs from binance
我正在用 python 计算币安(BTC 期货)每月开盘价数据(20/12~21/01)的 ema。
ema2 在第二个月给出 25872.82333,如下所示。
df = pd.Series([19722.09, 28948.19])
ema2 = df.ewm(span=2,adjust=False).mean()
ema2
0 19722.090000
1 25872.823333
但在 binance 中,ema(2) 给出了如图所示的差异值(25108.05)。
https://www.binance.com/en/futures/BTCUSDT_perpetual
任何帮助,将不胜感激。
我遇到了同样的问题,从 pandas 计算的 EMA(df.ewm ...)与 binance 的不同。 您必须使用更长的系列。 首先我使用了 25 个烛台数据,然后改为 500。当你查询 binance 时,查询了很多日期,因为 EMA 的数学计算是从系列开始的。
此致
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