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[英]Can statsmodel ARIMA Forecast multiple steps ahead using exogenous variable
[英]Using Statsmodel and the ARIMA model to forecast but running into issues
我正在尝试学习如何根据 Statsmodel 库中的 ARIMA model 预测数据,但我一直遇到问题。 目前我只是试图将我的预测与实际情况对齐以测试我的 model 但我无法让 ARIMA model 结果合作
import statsmodels.api as sm
model = sm.tsa.arima.ARIMA(train, order=(4,1,2))
result = model.fit()
result.summary()
step = 10
fc, se, conf = result.forecast(step)
这一切都有效,但最后一步是抛出此错误
ValueError Traceback (most recent call last)
Input In [57], in <module>
1 step = 10
----> 3 fc, se, conf = result.forecast(step)
ValueError: too many values to unpack (expected 3)
我已经阅读了几个小时的文档,但我无法使用它。 任何帮助将不胜感激
首先,您尝试保存 function 返回的内容,在这种情况下,您需要三个值。 一个用于fc
,一个用于se
,一个用于conf
。 问题是 function .forecast()
将预测返回为单个 object。 您尝试解压缩单个 object,但 Python 需要三个。 因此,“太多的值无法解压……”。 您可以在此处阅读 function 的文档以检查它返回的内容:
https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.arima.model.ARIMAResults.html
如果你尝试这个,它会将 object “preds”中的所有预测保存为 pandas 系列:
preds = result.forecast(step)
其次,如果你想知道 function 返回什么,你可以只写 function (不带 ... = function())作为单元格的最后一行,然后你可以看到 ZC1C425268E68384F145A 返回什么。 或者您可以查看文档。 你可以用print(type(result))
打印对象的类型,它会返回“statsmodels.tsa.arima.model.ARIMAResultsWrapper”,如果你用谷歌搜索,你会得到上面的文档。
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