[英]Can statsmodel ARIMA Forecast multiple steps ahead using exogenous variable
[英]Using Statsmodel and the ARIMA model to forecast but running into issues
我正在嘗試學習如何根據 Statsmodel 庫中的 ARIMA model 預測數據,但我一直遇到問題。 目前我只是試圖將我的預測與實際情況對齊以測試我的 model 但我無法讓 ARIMA model 結果合作
import statsmodels.api as sm
model = sm.tsa.arima.ARIMA(train, order=(4,1,2))
result = model.fit()
result.summary()
step = 10
fc, se, conf = result.forecast(step)
這一切都有效,但最后一步是拋出此錯誤
ValueError Traceback (most recent call last)
Input In [57], in <module>
1 step = 10
----> 3 fc, se, conf = result.forecast(step)
ValueError: too many values to unpack (expected 3)
我已經閱讀了幾個小時的文檔,但我無法使用它。 任何幫助將不勝感激
首先,您嘗試保存 function 返回的內容,在這種情況下,您需要三個值。 一個用於fc
,一個用於se
,一個用於conf
。 問題是 function .forecast()
將預測返回為單個 object。 您嘗試解壓縮單個 object,但 Python 需要三個。 因此,“太多的值無法解壓……”。 您可以在此處閱讀 function 的文檔以檢查它返回的內容:
https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.arima.model.ARIMAResults.html
如果你嘗試這個,它會將 object “preds”中的所有預測保存為 pandas 系列:
preds = result.forecast(step)
其次,如果你想知道 function 返回什么,你可以只寫 function (不帶 ... = function())作為單元格的最后一行,然后你可以看到 ZC1C425268E68384F145A 返回什么。 或者您可以查看文檔。 你可以用print(type(result))
打印對象的類型,它會返回“statsmodels.tsa.arima.model.ARIMAResultsWrapper”,如果你用谷歌搜索,你會得到上面的文檔。
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