[英]How do I print the variance of an lm in R without computing from the Standard Error by hand?
真的很簡單的問題! 我正在運行大量y~x
的線性回歸,並希望獲得每個回歸的方差,而無需根據summary.lm
命令中給出的標准誤差輸出手動計算它。 只是為了節省一點時間:-)。 執行此操作的命令的任何想法? 還是我必須編寫一個函數來自己做?
m<-lm(Alopecurus.geniculatus~Year)
> summary(m)
Call:
lm(formula = Alopecurus.geniculatus ~ Year)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-19.374 -8.667 -2.094 9.601 21.832
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 700.3921 302.2936 2.317 0.0275 *
Year -0.2757 0.1530 -1.802 0.0817 .
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 11.45 on 30 degrees of freedom
(15 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.09762, Adjusted R-squared: 0.06754
F-statistic: 3.246 on 1 and 30 DF, p-value: 0.08168
所以我得到一個標准錯誤輸出,我希望在不手動計算的情況下得到一個方差輸出......
我不確定你想要什么方差。
如果您想要殘差方差, (summary(m)$sigma)**2
: (summary(m)$sigma)**2
。
如果您想要斜率的方差, (summary(m)$coefficients[2,2])**2
: (summary(m)$coefficients[2,2])**2
或vcov(m)[2,2]
。
vcov(m)
給出系數的協方差矩陣——對角線上的方差。
如果你指的是系數估計的標准誤差,答案是
summary(m)$coef[,2]
如果你指的是估計的殘差方差,那就是
summary(m)$sigma
鍵入names( summary(m) )
和names(m)
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