Python：PanelOLS-雙向群集？

Question

在Python / Pandas中，我使用PanelOLS函數。 此功能使您能夠聚類標准錯誤。 例如：

PanelOLS(y=panel.Y, x=panel[['X1', 'X2'], nw_lags=10, time_effects=True,
         cluster='time')

但我也想按entity以及按time按標准錯誤進行聚類。

有辦法嗎？ 如果不是，那statsmodel的面板功能呢？ 我很難使用statsmodel查找有關Panel回歸的文檔。

更新如果我使用newey-west lags（ nw_lags ）進行控制，這是否不像cluster='entity' ？ 所以，如果我同時使用nw_lags和cluster=time ，那就像做2向集群一樣？

Answer 1

在湯普森（Thompson，2011）中，“標准誤差的簡單公式同時按照時間和時間進行聚類”，他描述了如何使用僅允許單向聚類的命令實現雙聚類。

記由實體聚集你的方差估計V_ent並通過時間聚集你的方差估計V_time並通過異方差穩健估計V_white 。 然后，通過V = V_ent + V_time - V_white給出雙聚類標准誤差。 因此，您可以使用PanelOLS回歸為您提供這些方差估計量中的每一個，然后自己計算出雙聚類標准誤差。