統計模型的置信區間OLS模型預測

Question

我有一個與此問題非常相似的問題，它適用於訓練數據。 現在，我正在嘗試獲取預測數據的置信區間：

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
#define y, X, X_forecast as pandas dataframes
regressor = sm.api.OLS(y, X).fit()
wls_prediction_std(regressor.predict(X_forecast))

但是，當然會出現錯誤，抱怨regressor.predict是一個數組。 如何計算預測回歸值的置信區間？

Answer 1

您可能輸入了錯誤的參數。

讓我們試試這個：

wls_prediction_std(regressor, exog=X_forecast, weights=None, alpha=0.05)