statsmodels WLS 有 get_influence() 函數嗎？

Question

如何從適合 python statsmodels 的 WLS 模型中獲得杠桿作用/get_influence

以http://statsmodels.sourceforge.net/stable/index.html為例

# Load data
dat = sm.datasets.get_rdataset("Guerry", "HistData").data

# Fit regression model (using the natural log of one of the regressors)
results_ols = smf.ols('Lottery ~ Literacy + np.log(Pop1831)', data=dat).fit()
results_w = smf.wls('Lottery ~ Literacy + np.log(Pop1831)', data=dat).fit()

我可以打電話

results_ols.get_influence 

但不是 results_wls.get_influence()

wls 有等價物嗎？

我也會對 statsmodels 之外的任何解決方案感興趣。

Answer 1

您可以通過對加權變量使用 OLS 來獲得加權變量的影響和異常值度量。

例如，如果 mod_wls 是您的 WLS 模型（模型實例，而不是結果實例），則

res = sm.OLS(mod_wls.wendog, mod_wls.wexog).fit()
infl = res.get_influence()

AFAIK，大多數或所有影響措施都是正確的，但它們是根據加權變量和觀察結果的。 一些影響度量在原始變量方面有一些定義，但這些將不可用。 例如，有兩種方法可以定義 WLS 的帽子矩陣，一種對應於使用上述加權變量，另一種對應於原始變量的影響。

（類似的問題出現在 GLM 和 RLM 中，它們都基於迭代重新加權最小二乘法，例如https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/808

影響和異常值統計尚未擴展到其他模型，主要是因為缺乏對明確處理這種情況的統計文獻的參考，以及不知道可用於單元測試的另一個包中的參考實現。

更新
GLM 現在有一些異常值影響度量https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.genmod.generalized_linear_model.GLMResults.get_influence.html

但對於 WLS 仍然沒有明確的內容）