從statsmodels.WLS獲取sigma零

Question

我已經成功運行statsmodels.WLS(Y, X, weights=1/cov) ，其中cov是觀測值的標准誤差平方的向量，與內生/響應變量/回歸和（Y）的形狀匹配。

我要從結果中得到的是sigma零值，它是（ v ^ TWv /自由度）的平方根，其中v是殘差矢量， W是權重矩陣，但是我不知道如何獲得它，而文檔並沒有幫助我，大概是因為術語不同。 我應該在結果對象中尋找什么？

我知道其中存在值，因為results.bse為我提供了參數估計的正確標准誤差，而沒有sigma 0則無法獲得。

Answer 1

加權殘差方差可用作結果實例，scale和mse_resid的屬性。 參見http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generation/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.html

>>> resw.scale
0.99139414802065384
>>> resw.mse_resid
0.99139414802065384

>>> np.dot(resw.wresid, resw.wresid) / resw.df_resid
0.99139414802065384

>>> (resw.resid * resw.model.weights * res.resid).sum() / resw.df_resid
0.99139414802065395

如果需要標准偏差，則需要使用sqrt。