逐步進行R中的Ridge回歸

Question

我正在基於R的嶺回歸進行建模。我想逐步進行嶺回歸，但是，我只能得到一個錯誤，其中說

“ terms.default（object）中的錯誤：沒有條件組件或屬性”

我的R代碼：

TempReg = step(lm.ridge(DepVar ~ ., data = RandomVars,lambda = 0),direction="both", trace=0)

我使用通用回歸時的R代碼（可行）：

TempReg = step(lm(DepVar ~ ., data = RandomVars), direction="both", trace=0)

如果我想逐步做山脊怎么辦

Answer 1

您可以嘗試先逐步使用，然后再進行嶺回歸。 但是如前所述，這是沒有意義的，因為它基本上是套索回歸。 您也可以嘗試彈性凈回歸，因為它同時使用了L1和L2罰分。