在 R 中使用逐步回歸的引導程序

Question

我正在嘗試在 R 中獲取引導樣本並進行逐步回歸。 我正在嘗試查看回歸系數的分布，但我正在處理的“bhat”矩陣主要是打印出 NA，但第一行除外（所有列的數字相同）。 我怎樣才能解決這個問題？

B <- 100 #number of bootstrap samples
n <- nrow(dat)
d <- ncol(dat) - 1
bhat <- matrix(NA, nrow = B, ncol = ncol(dat) - 1)

for(b in 1:B) {

  s <- sample(1:n, n, replace=TRUE)
  samp <- as.matrix(dat[s, c(1:15)])
  samp <- as.data.frame(samp)

  #stepwise regression
  null <- lm(dat$Y ~ 1, data=samp)
  full <- lm(dat$Y ~ ., data=samp)
  fit <- step(null, scope=formula(full), direction="forward", k=log(n), trace=0)

  bhat[b,] <- coef(fit)

}

Answer 1

每次你做一個步驟時，系數的數量都是不同的，它與你的矩陣的維度不同，你不能“插入”它，你可以這樣做：

dat = data.frame(Y=rnorm(100),matrix(rnorm(100*15),ncol=15))
colnames(dat)[-1] = paste0("Var",1:15)

B <- 100 #number of bootstrap samples
n <- nrow(dat)
d <- ncol(dat) - 1
full_mdl = colnames(model.matrix(Y~.,data=dat))
bhat <- matrix(NA, nrow = B, ncol = length(full_mdl))
colnames(bhat) = full_mdl

for(b in 1:B) {

  samp <- dat[sample(1:n, n, replace=TRUE), c(1:15)]
  null <- lm(dat$Y ~ 1, data=samp)
  full <- lm(dat$Y ~ ., data=samp)
  fit <- step(null, scope=formula(full), direction="forward", k=log(n), trace=0)

  bhat[b,names(coef(fit))] <- coef(fit)

}