將時間序列乘以數據幀

Question

我需要根據多個股價時間序列創建一個數據框。 時間序列的來源是quandl。 我的循環創建了一個數據框，但未正確添加時間序列。

import quandl
import datetime
tickers=['MMM','AOS','ABT']

for stock in range(len(tickers)):
    series = (quandl.get("WIKI/" + tickers[stock], start_date='2014-12-31', end_date='2018-12-31')['Adj. Close'])
    data = pd.DataFrame({'Date':series.index, tickers[stock]:series.values})
    portfolio = portfolio.append(data)

Answer 1

好的，嘗試為您提供幫助，我的猜測是您希望所有3個股票的數據都在同一數據框中的不同列中。 您可以按照以下步驟進行操作：

import quandl

首先，您創建一個空的數據框組合，可以將下載的數據合並到其中。 該數據框將獲得包含所有可能日期的索引：

datetime_index = pd.DatetimeIndex(start='2014-12-31', end='2018-12-31', freq='D')
portfolio = pd.DataFrame(index=datetime_index)

然后，您下載報價器數據並將其與投資組合數據框合並，如下所示：

tickers=['MMM','AOS','ABT']
for ticker in tickers:
    ticker_data = (
        quandl.get('WIKI/' + ticker, 
                   start_date='2014-12-31', 
                   end_date='2018-12-31')['Adj. Close']
              .rename(ticker)
    )
    portfolio = pd.concat([portfolio, ticker_data], axis=1)

現在檢查結果：

portfolio.head(3)
            MMM     AOS     ABT
2014-12-31  153.100 27.278  42.024
2015-01-01  nan     nan     nan
2015-01-02  152.857 27.084  41.912

請讓我知道這是否是您所需要的，並在正確時支持/接受結果。 將來：當您提出問題時，請始終添加一個示例，說明您希望最終結果是什么。