R中支持SVM的股票預測和新聞情緒？

Question

我想與R中的SVM一起預測股價和新聞情緒得分，以便了解新聞是否對股價及其預測產生影響。 我讀到支持向量機（svm）是解決此問題的一種很好的機器學習方法。 我有一欄代表股票和新聞的日期，一欄代表那一天的股票價格，四欄代表基於不同詞匯的情緒得分。 我想先用其中一種詞匯來測試，如果模型可行，再嘗試另一種。 數據集如下。 我找到了一些使用python的示例，但找不到R的東西。我喜歡使用e1071 package的svm()函數

我將數據分為訓練和測試集：

sample <- sample(nrow(sentGI),nrow(sentGI)*0.70)
df.trainGI = sentGI[sample,]
df.testGI = sentGI[-sample,]

我已經嘗試過此SVM代碼，但我的錯誤預測率是100

plot(df.trainGI$GSPC.Close, df.trainGI$SentimentGI, pch = 19, col = c("red", "blue"))


svm_model_GI <- svm(SentimentGI.Class ~ ., df.trainGI)
print(svm_model_GI)

plot(svm_model_GI, df.trainGI)


svm_pred_GI <- predict(svm_model_GI, newdata = df.testGI, type="response")
rmse <- sqrt(mean((svm_pred_GI - df.testGI$GSPC.Close)^2))
rmse

我在這里做錯了什么？ 希望有人能幫助我！

數據集

Answer 1

您正在使用模型准確性來評估模型。 精度用於分類問題，但是您的響應變量是連續的。 您應該使用RMSE。

pred <- predict(radial.svm, newdata=df.test, type='response')
rmse <- sqrt(mean((pred - df.test$GSPC.Close)^2))
rmse

意見的延續：

第一個繪制GSPC.Close相對於日期（左），第二個繪制SentimentGI相對於日期（右）。 請注意，股票價格通常會隨時間增長，而在同一時間范圍內，情緒的斜率為0。 這告訴你什么？