具有2種周期的時間序列

Question

我試圖分析一個明確表示兩種時期的時間序列。 時間序列每周周期性波動，此外，每個月末周期性波動。

我正在嘗試使用ARIMA模型進行分析，但是如何在ARIMA函數中設置兩種不同的周期？ 還是有其他更好的模型可以更好地解釋該系列？

謝謝。

Answer 1

有一個非常方便的程序包稱為forecast ，它具有接受多個頻率的功能，

install.packages('forecast')
library(forecast)

i1 <- msts(your_series, seasonal.periods = c(period_1, period_2))
forecast(i1, h = no. of points to forecast)

該鏈接提供了有關如何定義季節的一些信息

否則，如果要在ARIMA手動進行操作，則必須添加每周和每月虛擬變量並將其作為參數傳遞。 這篇文章將闡明這種方法