如何在 R 中擬合 Conway-Maxwell-Poisson 回歸？

Question

我想用 R 中的一個響應和兩個隨機生成的協變量來擬合 Conway-Maxwell-Poisson 回歸，我如何擬合？

library(COMPoissonReg)
  n1=200
  x1 = rnorm(n1,0,1)
  x2 = rnorm(n1,0,1)
 b0=0.05; b1=0.0025;b2=0.005;b7=0.0001
   
      y=b0+(b1*x1)+(b2*x2)
      y1=exp(y)
nu=exp(y)
  y2=rcmp(n1, y1,nu)
model = glm.cmp(y1 ~ x1+x2,formula.nu=x1+x2)

我在公式中發現以下錯誤 Error(object, env = baseenv()) : invalid formula so guide me I Fit this model?

Answer 1

對於上面的數據，您沒有模擬過度分散參數，因此您不能指定 nu 的公式。 這會起作用，但您的因變量不是整數，因此會引發錯誤：

glm.cmp(y1 ~ x1+x2)

您可以模擬這樣的數據，下面帶有過度分散，因此您可以在 nu 的估計中看到：

n1=200
x1 = rnorm(n1,0,1)
x2 = rnorm(n1,0,1)
b0=0.05; b1=3;b2=2
   
mu=exp(b0+(b1*x1)+(b2*x2))
y = rnbinom(length(mu),mu=mu,size=1)

glm.cmp(y ~ x1+x2,data=df)