QuantLib 中 FixedRateBond 的 exCoupon 期限

Question

我定價的固定利率債券的結算日期（2021 年 6 月 28 日）為下一個付息日（2021 年 6 月 30 日）前兩天。 在這種情況下，息票付款預計將支付給賣方，而應計利息是為了說明這一點。

我檢查了應計利息，發現與 BBG 的價值相比是錯誤的。 （應計金額：4.661458333333335 vs BBG：-0.026042）

我檢查了 python QL 文檔，但找不到設置 exCouponPeriod 的方法。 對此的任何幫助表示贊賞。

債券的其他細節

maturityDate = "20240630"
issueDate = "20170630"
fv= 100
dayCounter = ql.Thirty360(ql.Thirty360.European)
holidayConvention = ql.ModifiedFollowing
calculationDate = "20210625"
settlementDate = "20210629"
yld = 10.98488298/100
compounding = ql.CompoundedThenSimple
couponFreq = ql.Semiannual
coupon = 9.375/100
currency = "USD"
datagen = ql.DateGeneration.Forward
price = 95.97407

Answer 1

您可以在手冊中找到有關允許自定義 exCouponPeriod 的參數的信息（請參見下面的鏈接） https://rkapl123.github.io/QLAnnotatedSource/d8/df8/class_quant_lib_1_1_fixed_rate_bond.html

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