如何計算python pandas中的滾動IRR

Question

我有兩列的數據框：CFs 和 NAV，（現金流和凈資產估值）現在想要計算滾動 IRR。 歡迎任何建議。

示例：CFs NAV -100 100 1 101 2 103 3 106 2 108 110 0

Answer 1

IIUC，使用expanding應用irr ：

Python env: pip install numpy-financial
Anaconda env: conda install -c conda-forge numpy-financial

import numpy_financial as npf

df['IRR'] = df['CFs'].expanding(1).agg(npf.irr)

輸出：

>>> df
   CFs   NAV       IRR
0 -100   100       NaN
1    1   101 -0.990000
2    2   103 -0.853490
3    3   106 -0.664270
4    2   108 -0.558468
5  110     0  0.034784