Jarque-Bera 檢驗和 QQ Plot 殘差正態分布的不同結果

Question

我正在嘗試使用 2 種不同的方式測試殘差的正態性。

1. 使用 Jarque-Bera 測試
2. QQ Plot

我可以看到不同的結果，對於 JB 測試，概率值為 19.9553，概率為 0.00005。 因此，我們不能拒絕 null 假設，由此得出結論存在非正態分布的結果。

另一方面，當我使用 QQ 圖繪制相同的數據集時，我可以看到部分線性關系，這可能指向正態分布。 給定觀察的大小為 62，並且使用的回歸 model 是 OLS model。

你認為我的假設做錯了嗎？

Answer 1

QQ圖沒有顯示數據是正態分布的。 如果您要從 QQ plot 計算單個指標，那么您將測量點到紅色參考線的（正垂直）距離並將它們相加。 在您的情況下，幾乎所有點都偏離參考線，投票支持非正態分布。

一個典型的 QQ plot 的正態分布數據在紅色參考線上有大部分點，末端（左和右）的一些點可能會偏離。