從異方差穩健標准中提取殘差 model (lm_robust())

Question

我需要從我使用過的 R 中的 model 中提取殘差

lm_robust(XS1 ~ rmrf + smb + hml + umd, data=df)

請問有人知道怎么做嗎？

使用residuals() 、 resid( resid() 、 rstandard()不適用於此 function。

Answer 1

library(estimatr)
model <- lm_robust(XS1 ~ rmrf + smb + hml + umd, data = df)
df$residuals <- (model$fitted.values - df$XS1)

你能這樣計算殘差嗎？