線性SVM模型的權重（在R中）？

Question

使用kernlab我已經使用kernlab代碼訓練了一個模型：

my.model <- ksvm(result ~ f1+f2+f3, data=gold, kernel="vanilladot")

由於它是一個線性模型，我更喜歡在運行時將得分計算為特征值的簡單加權和，而不是使用完整的SVM機制。 如何將模型轉換為類似的東西（這里有一些組成的權重）：

> c(.bias=-2.7, f1=0.35, f2=-0.24, f3=2.31)
.bias    f1    f2    f3 
-2.70  0.35 -0.24  2.31 

其中.bias是偏差項，其余是特征權重？

編輯：

這是一些示例數據。

gold <- structure(list(result = c(-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), f1 = c(0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1), f2 = c(13.4138113499447, 
13.2216999857095, 12.964145772169, 13.1975227965938, 13.1031520152764, 
13.59351759447, 13.1031520152764, 13.2700658838026, 12.964145772169, 
13.1975227965938, 12.964145772169, 13.59351759447, 13.59351759447, 
13.0897162110721, 13.364151238365, 12.9483051847806, 12.964145772169, 
12.964145772169, 12.964145772169, 12.9483051847806, 13.0937231331592, 
13.5362700880482, 13.3654209223623, 13.4356400945176, 13.59351759447, 
13.2659406408724, 13.4228886221088, 13.5103065354936, 13.5642812689161, 
13.3224757352068, 13.1779418771704, 13.5601730479315, 13.5457299603578, 
13.3729010596517, 13.4823595997866, 13.0965264603473, 13.2710281801434, 
13.4489887206797, 13.5132372154748, 13.5196188787197), f3 = c(0, 
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 
0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)), .Names = c("result", 
"f1", "f2", "f3"), class = "data.frame", row.names = c(NA, 40L
))

Answer 1

要獲得偏差，只需使用全零的特征向量評估模型。 要獲得第一個特征的系數，請使用第一個位置為“1”的特征向量評估模型，並在其他任何位置使用零 - 然后減去您已知的偏差。 我擔心我不知道R語法，但從概念上講你想要這樣的東西：

bias = my.model.eval([0, 0, 0])
f1 = my.model.eval([1, 0, 0]) - bias
f2 = my.model.eval([0, 1, 0]) - bias
f3 = my.model.eval([0, 0, 1]) - bias

要測試你是否正確地做了，你可以嘗試這樣的事情：

assert(bias + f1 + f2 + f3 == my.model.eval([1, 1, 1]))

Answer 2

如果我沒弄錯的話，我想你是在問如何提取SVM的W向量，其中W被定義為：

W = \sum_i y_i * \alpha_i * example_i

呃：不知道在這里寫方程式的最佳方法，但這只是權重*支持向量的總和。 計算W后，您可以提取所需特征的“權重”。

假設這是正確的，你會：

1. 獲取作為支持向量的數據索引
2. 得到他們的重量（alphas）
3. 計算W

kernlab將支持向量索引及其值存儲在列表中（因此它也適用於多類問題），無論如何，使用列表操作只是為了獲取實際數據（您將看到返回的列表的長度）如果你只有一個2級問題， alpha和alphaindex只有1，我假設你這樣做。

my.model <- ksvm(result ~ f1+f2+f3, data=gold, kernel="vanilladot", type="C-svc")
alpha.idxs <- alphaindex(my.model)[[1]]  # Indices of SVs in original data
alphas <- alpha(my.model)[[1]]
y.sv <- gold$result[alpha.idxs]
# for unscaled data
sv.matrix <- as.matrix(gold[alpha.idxs, c('f1', 'f2', 'f3')])
weight.vector <- (y.sv * alphas) %*% sv.matrix
bias <- b(my.model)

kernlab實際上是在做數據之前先擴展數據。 你可以像這樣得到（縮放的）權重（我猜，偏差應該是0（？））

weight.vector <- (y.sv * alphas) %*% xmatrix(my.model)[[1]]

如果我理解你的問題，這應該會讓你得到你想要的東西。