R DOLS（動態普通最小二乘）包

Question

我一直在討論R中不同的回歸選項，並注意到我沒有看到任何明確聲明他們正在實施DOLS算法的回歸選項。 許多統計文件都提到了算法，但是當我查看urca或tseries等軟件包的源代碼時，我看到它們只使用標准的lm軟件包。 例如，urca的ca.po測試和T系列 “ po.test都使用直LM估計殘差進行測試。 是否可以使用lm或dynlm模擬DOLS ？

我問，因為我想將DOLS用於我一直在研究的一些東西，我無法弄清楚如何用現有的包來模擬它或者我需要寫的東西。

Answer 1

我可能錯了，因為我對你的區域一無所知，但我相信vars包裝有你想要的一切。 它有一個神話般的小插圖 ，我認為你正在尋找stability功能，特別是dynamic參數。 請注意，此函數只是從包strucchange包裝另一個函數。

再說一次，如果你不是計量經濟學，我可能會偏離標准。