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如何用有限的數據預測時間序列

[英]How to predict time series with limited data

我有一個包含四列的數據集：日期、類別、產品、比率（%）。 我希望能夠預測我數據中每種產品的費率。 我遇到的主要問題是，由於產品不斷停產，某些產品的歷史數據很少，因此難以預測。 我在網上讀到有類似問題的人使用貝葉斯層次模型，比如 Numpyro 的這個例子： 但是我在網上找到的每個示例都只顯示了在 ...

我們做累積回歸分析時brms package中的bf()是什么意思？

[英]What is the meaning of bf() in brms package when we do cumulative regression analysis?

我試圖在序數數據上運行貝葉斯多級累積brms並在線閱讀 brms 的文檔。 我的 model 看起來像 我看到有些文檔在指定公式時沒有bf() function 但有些文檔有。 有人可以向我解釋bf()在這里做什么嗎？ 謝謝！ ...

由於浮動錯誤，貝葉斯優化失敗

[英]BayesianOptimization fails due to float error

我想優化我的 lightgbm 模型的 HPO。 我使用了貝葉斯優化過程來做到這一點。 遺憾的是我的算法無法收斂。 MRE 這導致以下堆棧跟蹤： 編輯：堆棧跟蹤上方的 MRE 應該導致以下編程錯誤。 正如堆棧跟蹤所暗示的那樣， -res.fun[0]看起來應該是一個列表，因此是可下標的（ ...

stan 操作和修復數據的語法

[英]stan to manipulate and fix syntax for data

max_lag 是所有媒體的固定 integer 編號。 我需要為每種媒體設置特定的延遲。 那么，如何才能為每種媒體設置不同的延遲，以及數據和參數必須如何更改為語法？ 例如：max_lag_channel_media1 = 10； max_lag_channel_media2 = 4; max ...

錯誤：所有列表元素必須自己列出：在 tidybayes 中使用 spread_draws function 時出錯

[英]Error: All list elements must be lists themselves: Error in using spread_draws function in tidybayes

在玩 tidybayes package（我從 vi.nette 中模擬的代碼中復制了數據： http://mjskay.github.io/tidybayes/articles/tidybayes.html ），我繼續偶然發現錯誤：錯誤：在使用 spread_draws function（或 ti ...

創建（正常）均值和標准差的 2 層級估計

[英]Create a 2-hierarchy estimate of (normal) mean and standard deviation

我有一個正態分布的變量 x（如產品需求）、一個索引 id_1（如產品編號）和第二個索引 id_2（如產品組）。 我的目標是按層次估計 x 的均值和標准差（全部 > 產品組 > 產品）。 這是我的數據： 我管理了一個層次結構： 但是我如何編碼 2 個層次結構？ ...

“變量名中不允許有空槽”（OpenBUGS，R2OpenBUGS）

[英]“empty slot not allowed in variable name” (OpenBUGS, R2OpenBUGS)

我是 OpenBUGS 的初學者，我通過 R2OpenBUGS R package 使用它。 我嘗試設置 state 空間 model 以識別非常嘈雜的數據中的對數正態信號。 經過多次試驗和錯誤，我設法獲得了此代碼，但我仍然收到以下錯誤消息：“變量名錯誤 pos 664 中不允許空槽”，我不明白。 ...

分層狄利克雷回歸（jags）……過擬合

[英]Hierarchical Dirichlet regression (jags)… overfitting

早上好，我需要社區幫助以了解編寫此 model 時出現的一些問題。 我的目標是使用“log_GDP”（對數尺度的國內生產總值）和“log_h”（對數尺度每 1000 人的醫院床位）作為預測因子來建模死亡比例的原因 y：3 列，這些列是多年來觀察到的死亡比例。 x1：“log_GDP”（對數刻度的國 ...

有沒有辦法在 JAGS 中獲取和存儲矩陣元素的位置？

[英]Is there a way to obtain and store positions of matrix element in JAGS?

我正在 R 中開發貝葉斯分層 model ，並在 JAGS 中使用 BUGS 代碼。 在我的 model 中，我有兩個矩陣，它們在同一個精確矩陣 position 中包含彼此相關的信息。 我的信息按行排列。 我按行對第一個矩陣 Distmat 應用數學運算： 我有興趣將 diffmat 每一行中每 ...

分層 Dirichlet 回歸中的隨機截距（鋸齒）

[英]Random intercepts in hierarchical Dirichlet regression (jags)

我有以下數據結構： y：3 列是歷年來觀察到的死亡比例。 x1：GDP - 與每年相關的連續變量 x2：與死亡相關的年齡這里是 model 規范： Model 這里模擬數據： 鋸齒 Model 我收到此錯誤： 對 model 規范有什么建議嗎？ ...

Theano張量長度未知除法但可以在pymc3分層模型中加法

[英]Theano tensor length unknown for division but ok for addition in pymc3 hierarchical model

我正在嘗試使用 Spyder 在 Win10 環境中使用 pymc3 運行分層模型。 我有一些全局模型參數（theta、omega、sigma）和一個特定參數（Ci）。 它將 pd 數據幀作為包含相關數據的輸入。 第一列稱為“Cohort”，第二列稱為“Period”，第三列包含觀察結果。 觀察 ...

多層次模型 + pymc3.glm

[英]Multi-level models + pymc3.glm

我需要使用 PyMC3 擬合多級線性 model 並且我真的很喜歡glm api ，因為它提供了簡潔性。 我想問一下是否可以以及如何做到這一點。 我發現的這篇博文提到： glm() 還不能很好地處理分層模型所以我有點懷疑這是否真的可以完成，但它是幾年前寫的，所以這可能已經改變了。 舉個例子，下面 ...

Tensorflow 概率：從聯合分布中檢索特定的隨機變量

[英]Tensorflow probability: retrieving specific random variable from joint distribution

我是張量流概率的新手。 我正在構建一個分層模型，為此我使用JointDistributionSequential API： 然后我打算使用Mixture API 創建這些模型的混合： 這不起作用。 我打算混合的是分層模型“末端”的隨機變量， x_t_s ，批次形狀（N，T，S）。 我想我需要 ...

迭代大型數據集 R-Studio 的每一行

[英]Iterating over each Row of a large dataset R-Studio

假設我有一個包含給定 zip 代碼的 1500000 個狀態的列表，並且我想在該列表上運行我的預測器 Model（數據庫）並獲得區域的預測，我在一位紳士的幫助下做了同樣的事情，這是我的代碼： 基礎數據：我的Model 第一：我正在預測該區域的新數據集。 現在，我面臨的問題是代碼需要很長時間才能預測值 ...

R 中的貝葉斯建模

[英]Bayesian Modelling in R

I am trying to implement a bayesian model in R using bas package with setting up these values for my Model: 我試圖借助特定 state 的特定區域來預測給定 state 的區域； 但對於不同 ...

在 Python 中實現貝葉斯分層建模

[英]Implementing Bayesian Hierarchical Modelling in Python

我正在嘗試在不同的數據集上實現貝葉斯分層建模，我通過互聯網搜索並找到了 Pymc3 的這個文檔。https://docs.pymc.io/notebooks/GLM-hierarchical.html 我想知道他們實際上是如何使用這些參數的。 Mu 值，sigma 值，為什么要使用這些值。 這是怎 ...

R - 如何正確解釋分層貝葉斯 VAR (BVAR) 中的結構中斷？

[英]R - How to properly account for structural breaks in Hierarchical Bayesian VAR (BVAR)?

我有興趣在 R 中使用新的bvar package 來預測一組內生時間序列。 但是，由於 COVID 大流行，我的時間序列經歷了結構性中斷。 在 model 中解決此問題的最佳方法是什么？ 一些假設： 添加外生虛擬變量（package似乎沒有這個功能） 添加具有強先驗的內生虛擬變量，使其他變量對其 ...

使用 pymc3 計算具有多個似然函數的模型的 WAIC

[英]Calculating WAIC for models with multiple likelihood functions with pymc3

我嘗試根據進球數預測足球比賽的結果，我使用以下 model： 當我對 model 進行采樣時，跟蹤圖看起來很好。 之后當我想計算 WAIC 時： waic = pm.waic(trace, model) 我收到以下錯誤： 當我在 pymc3 中有兩個似然函數時，有什么方法可以計算 WAIC 和比較 ...

使用 PyMC3 進行貝葉斯校准，Kennedy O'Hagan

[英]Bayesian Calibration with PyMC3, Kennedy O'Hagan

我對概率編程和 pymc3 很陌生……目前，我想在 pymc3 中實現Kennedy-O'Hagan框架。 根據 Kennedy 和 O'Hagan 的論文，設置如下： 我們有n 個觀測值z i的形式 z i = f(x i , theta) + g(x i ) + e i , 其中x i是已知輸 ...


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