合並 R 中的行索引（by = 0 和 by = "row.names" 不起作用）
[英]Merging on row index in R (by = 0 and by = "row.names" not working)
Tl;dr - 我正在嘗試將 merge.data.table() function 與行索引一起使用，R 文檔中給出的建議不起作用。 我的數據大致是： 我對數據進行了幾次分位數回歸，按年齡組（應他人的要求）進行了子集化。 我正在嘗試將來自rq() object 的預測擬合值向量與原始 data ...
如何根據 R 中的預測變量對概率的分位數回歸曲線建模？
[英]How to model quantiles regression curves for probabilities depending on a predictor in R?
我想根據 x0 為 241 個概率值（'prob'）建模第 25、50 和 75 分位數回歸曲線（q25、q50、q75）。 為此，我使用了 qgamV 包如下。 然而，這種方法導致一些 q25、q50、q75 值 <0 和 >1，這對於概率來說是不期望的。 從圖形上看，人們會期望 q ...
分位數 g 計算
[英]Quantile g-computation
我想使用 qgcomp package 執行事件發生時間分析。我使用 qgcomp.cox.boot function 並針對混雜因素進行了調整。 但是我遇到了一些問題。 然后我按如下方式修復了代碼： 誰能解決這個問題？ 非常感謝。 我已經用谷歌搜索了很多，但是他們沒有解決我的問題。 在線性 mod ...
Scikit-learn QuantileRegressor memory 分配錯誤。 具有相同數據的 statsmodel QuantReg 沒有問題
[英]Scikit-learn QuantileRegressor memory allocation error. No issue with statsmodel QuantReg with the same data
我正在嘗試將分位數回歸 model 擬合到我的輸入數據。 我想使用 sklearn，但是當我嘗試安裝 model 時出現 memory 分配錯誤。 與 statsmodels 等效的 function 相同的數據工作正常。 我得到的錯誤如下： 這沒有任何意義，我的 X 和 y 分別是形狀 (8663 ...
關於 quantreg::boot.rq 返回的矩陣“B”的困惑
[英]Confusion about the matrix "B" returned by `quantreg::boot.rq`
當像這樣調用boot.rq b_10 中的B矩陣（大小b_10 xp）包含什么：自舉系數估計或自舉標准誤差？ 文檔中的值部分說： 由兩個元素組成的列表： 矩陣B的維度R 由 p與分位數回歸參數向量的 R 重采樣估計值一起返回。 [...] 所以，這似乎是系數估計。 但描述部分說： 這些函數可用於 ...
是否可以將 lqmm 與 mira 對象一起使用？
[英]Is it possible to use lqmm with a mira object?
我正在使用包lqmm ，對來自包 mice 的mira類的推算對象運行線性分位數混合模型。 我試圖做一個可重現的例子： ...
在 R 中使用 ggplot2 繪制您自己生成的置信區間
[英]Plot your own generated confidence interval with ggplot2 in R
在這個問題Bootstrapping CI for a quantile regression in R outside the quantreg framework之后，我想在我的分位數回歸圖中繪制使用提供的解決方案獲得的置信區間。 圖書館： 回歸函數： 樣本數據： 我如何獲得回歸圖 ...
在 quantreg 框架外為 R 中的分位數回歸引導 CI
[英]Bootstrapping CI for a quantile regression in R outside the quantreg framework
我有一個對象model1 ，由分位數回歸產生。 在model1 ，我有 3 列和 99 行，步長為 1 個百分點，如下所示： 我想使用自舉方法計算並繪制截距和變量值的置信區間。 我沒有使用quantreg包執行分位數回歸，而是使用了這種方法： 這是df的樣子： 你對如何實現我的目標有什 ...
scikit-learn Lasso/Quantile Regression源代碼中有沒有應用L1正則化的地方？
[英]Is there any place in scikit-learn Lasso/Quantile Regression source code that L1 regularization is applied?
我找不到在 scikit-learn 的套索回歸和分位數回歸源代碼中計算曼哈頓權重距離並與 alpha（L1 reg.coefficient）相乘的位置。 我正在嘗試使用 NumPy 實施套索回歸和分位數回歸，並比較結果與 scikit-learn 模型。 ...
如何擴展分位數回歸線 geom_quantile 以在 ggplot 中進行預測？
[英]How can I extend the quantile regression lines geom_quantile to forecast in ggplot?
我正在嘗試 plot 一組數據的分位數回歸線。 我想從geom_quantile()擴展分位數回歸線，以顯示它們如何預測類似於使用stat_smooth()並將全范圍參數設置為 TRUE。 但是， geom_quantile()沒有全范圍參數。 例如，見下圖： m的第一部分給出了數據集的分位數回 ...
SAS 使用條件分位數回歸對考試成績進行排名的代碼
[英]SAS Code On Ranking Exam Performance Using Conditional Quantile Regression
我對R和一般編碼，我一直在嘗試復制此8825555587763888 （PDF（ https：//support.88471627162718888888888S ）， . 該示例位於第 14 至 17 頁，並應用於一個簡單的數據集，以確定學生的表現百分位數，同時還控制了他們的年齡。 我從未使用過 ...
如何在 R 中使用 qgcomp() 創建帶有 for 循環的矩陣
[英]How to create a matrix with for loop using qgcomp() in R
我總是使用 for 循環來創建線性和邏輯回歸 output 的矩陣，但是使用 qgcomp() 這樣做有困難。 如果有人有經驗或建議，我將不勝感激。 我更喜歡這種方法而不是函數，因為只需單擊一下。 輸出的矩陣僅包含“NA”，即使我刪除了 try catch 錯誤，它也會指出錯誤：$ 運算符對原子向量 ...
如何使用 R 中的分位數回歸和自舉標准誤差確定 t stat 的自由度
[英]How to determine degrees of freedom for t stat with quantile regression and bootstrapped standard errors in R
我正在使用 R 進行帶有自舉標准誤差的分位數回歸，以測試一個變量在分布的第 5、50 和 95 個百分位數是否高於第二個變量。 output 不包括 t stat 的自由度。 我該如何計算？ ...
如何使用 R 中的多重插補數據執行自舉以估計和推斷分位數回歸？
[英]How to perform bootstrapping for estimation and inference of quantile regression using multiply imputed data in R?
我正在嘗試手動合並來自使用mice在 R 中的多重插補數據上運行的分位數回歸模型的結果。 我使用引導程序來獲得 model 術語的 95% CI 和 P 值，其中 model 參數及其標准誤差是在采樣一定數量的行后獲得的，該行數等於我的數據集中唯一的參與者數量. 對於m個估算數據集的每一個，該過程 ...
為什么在 sklearn.linear_model.QuantileRegressor 中安裝 model 然后在 R model 實現中需要更長的時間？
[英]Why its takes so much longer to fit model in sklearn.linear_model.QuantileRegressor then R model implementation?
首先我使用 R 實現分位數回歸，然后我使用具有相同分位數（tau）和 alpha=0.0（正則化常數）的 Sklearn 實現。 我得到相同的公式。 我嘗試了許多“求解器”，但運行時間仍然比 R 長得多。 運行時間：Scikit-learn model vs R model 例如： 示例：4067 ...
來自 scikit-garden.fit 方法的 RandomForestQuantileRegressor 在訓練最后一棵樹時凍結
[英]RandomForestQuantileRegressor from scikit-garden .fit method freezes when training last tree
我已經使用 scikit-garden 工作了大約 2 個月，嘗試訓練分位數回歸森林 (QRF)，類似於本文中的方法。 該論文的作者使用了 R，但因為我和我的同事已經熟悉 python，所以我們決定使用 scikit-garden 中的 QRF 實現。 首先，package 狀態不佳，似乎功能不全（ ...
rqpd 的分位數回歸摘要不返回標准誤差
[英]summary of quantile regression with rqpd does not return standard errors
我在 R 中使用 rqpd package 進行具有固定效應的分位數回歸（quantreg package 不支持具有固定效應的分位數回歸） 我正在使用summary(reg_q1)$coefficients來獲取系數和標准誤差。 一年前它工作得很好，但一年后我回到了我的代碼，總結 function ...
R：減少分位數回歸結果中的圖數
[英]R: Reduce number of plots in quantile regression results
通過使用以下代碼，我能夠 plot 我的分位數回歸 model 的結果： 然而，由於有許多變量，這些圖是不可讀的，如下圖所示： 包括label，我有18個變量。 我怎么能在當時 plot 一些這些圖像，以便它們可讀？ ...
在 package quantreg 中濫用 predict.rq？
[英]Misuse predict.rq in the package quantreg?
我正在使用quantreg package 根據訓練集預測新數據。 但是，我注意到predict.rq或predict與手動執行之間存在差異。 這是一個例子： 分位數回歸設置為 我要預測的新數據集是 我使用predict.rq或predict來預測 newdata。 兩者都返回相同的結果： 我也手 ...
按因子組將 function 應用於列的子集
[英]Apply function to a subset of columns by factor group
假設我想通過列的所有因子值對 dataframe 中的列子集應用簡單的分位數回歸。 以 mtcars 為例。 這里我們將cyl作為因子，取值為 4、6 或 8。 現在假設我想在cyl == 4, 6 and 8時對cols中的每一列應用分位數回歸。 我想將結果存儲在列表列表中： store < ...