检验回归系数等于 statsmodels OLS 中的非零值的零假设
[英]Test null hypothesis that regression coefficient equals a nonzero value in statsmodels OLS
问题描述
在 Python statsmodels 中，在 OLS 模型上调用summary()会给出等于零的系数的 p 值。 有没有办法测试系数是否等于某个非零值？
这个 CrossValidated 问题表明offset()可以在 R 中用于此目的。
2 个解决方案
解决方案1
2 2020-02-17 23:33:51
您可以使用将y~x化为y - T*x ~ x的技巧，其中T是测试值。
如果你想更正式，你可以取系数及其标准误差并计算
然后t的 df 与用于测试的 df 相同 .
此外，您可以使用函数pt()从 t 值中获取 p 值。
解决方案2
1 2020-02-18 00:35:41
statsmodels 在结果类中包含多种假设检验方法。 这些主要基于 Wald 检验，可以很容易地检验参数的线性假设。
一个简单的例子是results.t_test("x1 = 1")当有一个名为 "x1" 的变量时。
https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/3676是一个常见问题解答问题，它在估计模型后提供了现有和计划假设检验的一些概述
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