檢驗回歸系數等於 statsmodels OLS 中的非零值的零假設
[英]Test null hypothesis that regression coefficient equals a nonzero value in statsmodels OLS
問題描述
在 Python statsmodels 中，在 OLS 模型上調用summary()會給出等於零的系數的 p 值。 有沒有辦法測試系數是否等於某個非零值？
這個 CrossValidated 問題表明offset()可以在 R 中用於此目的。
2 個解決方案
解決方案1
2 2020-02-17 23:33:51
您可以使用將y~x化為y - T*x ~ x的技巧，其中T是測試值。
如果你想更正式，你可以取系數及其標准誤差並計算
然后t的 df 與用於測試的 df 相同 .
此外，您可以使用函數pt()從 t 值中獲取 p 值。
解決方案2
1 2020-02-18 00:35:41
statsmodels 在結果類中包含多種假設檢驗方法。 這些主要基於 Wald 檢驗，可以很容易地檢驗參數的線性假設。
一個簡單的例子是results.t_test("x1 = 1")當有一個名為 "x1" 的變量時。
https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/3676是一個常見問題解答問題，它在估計模型后提供了現有和計划假設檢驗的一些概述
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