StatsModels SARIMAX with exogenous variables - 如何提取外生系数

Question

我利用一些外生变量将 statsmodels SARIMAX model 拟合到我的数据中。

如何提取外生变量的拟合回归参数？ 根据文档很清楚如何获得 AR、MA 系数，但没有关于 exog 系数的信息。 有什么建议吗？

下面的代码片段：

#imports
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
#X and Y variables, index as dates, X has several columns with exog variables
X = df[factors]
Y = df[target]

#lets fit it
model= SARIMAX(endog=Y[:'2020-04-13'], exog = X[:'2020-04-13'], order = (5,2,1))

#fit the model
model_fit = model.fit(disp=0)
#get AR coefficients
model_fit.polynomial_ar

Answer 1

这没有特定的属性，但您始终可以使用model_fit.params属性访问所有参数。

对于 SARIMAX model， exog参数总是紧跟在任何趋势参数之后，因此以下应该始终有效：

exog_params = model_fit.params[model.k_trend:model.k_trend + model.k_exog]