StatsModels SARIMAX with exogenous variables - 如何提取外生系數

Question

我利用一些外生變量將 statsmodels SARIMAX model 擬合到我的數據中。

如何提取外生變量的擬合回歸參數？ 根據文檔很清楚如何獲得 AR、MA 系數，但沒有關於 exog 系數的信息。 有什么建議嗎？

下面的代碼片段：

#imports
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
#X and Y variables, index as dates, X has several columns with exog variables
X = df[factors]
Y = df[target]

#lets fit it
model= SARIMAX(endog=Y[:'2020-04-13'], exog = X[:'2020-04-13'], order = (5,2,1))

#fit the model
model_fit = model.fit(disp=0)
#get AR coefficients
model_fit.polynomial_ar

Answer 1

這沒有特定的屬性，但您始終可以使用model_fit.params屬性訪問所有參數。

對於 SARIMAX model， exog參數總是緊跟在任何趨勢參數之后，因此以下應該始終有效：

exog_params = model_fit.params[model.k_trend:model.k_trend + model.k_exog]