RQuantlib 和 Mac OS X 10.8.2

Question

我是 Mac OS X、R 和 C++ 的新手。 听起来不错，不是吗？

我需要使用 RQuantLib，因为我想在 R 中使用 QuantLib 包的一些定价函数部分，所有这些都在 Mac OS X 驱动的环境中。

我已经正确安装了 QuantLib。 我已经询问了官方 QuantLib 邮件列表，我们似乎已经得出结论，我遇到的问题与我的 QuantLib 安装无关，这似乎没问题且配置正确。

所以，我转向 R 来尝试解决这个问题。 每当我尝试从 R 中运行 ZeroCouponBond，复制并粘贴官方文档提供的第一个示例时，我都会收到以下错误：

"Error in DiscountCurve.default(discountCurve.param, list(flat = 0.05)) : 
cannot find function errorOccured"

现在，我将排除任何与语法相关的问题，因为我正在复制官方帮助中的相同示例。

我不知道我做错了什么，但我知道我需要不惜一切代价找到解决方案。 我已经安装了 Rcpp，配置看起来真的没问题。 只有一个我无法找到答案的问题：在我的理解中，RQuantLib 基本上充当了 QuantLib 和 R 之间的链接。如果这是正确的，我怎么能告诉 RQuantLib 在哪里寻找 libQuantLib.a，即由安装 QuantLib 本身时执行的“make && sudo make install”命令产生的编译库？

Answer 1

是的，所以，我终于设法让它工作了。

首先，我想说，如果提供了一个彻底的、逐步的安装过程，事情会容易得多。 我承认我是个新手，但我认为其他第一次接触 R 的人可能会遇到类似于我必须克服的困难。

无论如何，这就是我所做的：

• 我已经从 cran.r-project.org 下载了Rcpp和RQuantLib的 .tar.gz源包
• 我已经编译它们并从 R 环境中安装它们。 这是我犯错误的地方。 事实上，我试图通过从终端调用configure安装脚本来编译它们； 然而，正如 Dirk 所说， config脚本寻找 QuantLib 的quantlib-config脚本，我不知道告诉configure脚本正确的 QuantLib 路径的正确语法。 从 R 执行程序（只需安装包）可以解决任何问题，因为所有依赖项都已正确定位和加载

所以，差不多就是这样：只需像使用二进制版本一样安装 .tar.gz源包，一切都应该正常工作。

当然，我还是很好奇理解：

• 如果可以从终端编译Rcpp和RQuantLib； 和
• 为什么 Mac OS X 的二进制版本在我的系统上不起作用，即：为什么我必须从源代码开始编译？

非常感谢任何愿意回答我（可能是幼稚和愚蠢的）问题的人。 我很想多了解一点！

谢谢！

Answer 2

RQuantLib 包使用名为configure的工具在包构建时确定补丁。 它查找脚本quantlib-config ，从中了解libQuantLib.a的位置。

Answer 3

首先，按照http://quantlib.org/install/macosx.shtml 上的说明安装 boost（ brew install boost ），然后brew install boost Quantlib（目前为 1.7.1）：

cd QuantLib-1.x.y
./configure --enable-static --with-boost-include=/opt/local/include/ \
            --with-boost-lib=/opt/local/lib/ --prefix=/opt/local/
make && sudo make install

make需要一些时间（~1 小时）。

然后在R或Rstudio ，安装包Rcpp和RQuantlib 。 后者需要type="source"因为只有源包可用。

此时，您应该能够使用RQuantlib 。 美式期权价值（SPY 截至 4/1/2016，到期日 7/15/2016）可以在R中计算为

AmericanOption("put", strike=206, volatility=0.1525, underlying = 206.92, 0.021, 0.003, 73/252, engine="CrankNicolson")