[英]statistical moments in R
我有一個變量R的數據集,重復10,000次,每次重復采樣200次,因此得到10,000 x 200矩陣,我想計算變量的統計矩,最大為任意數。 因此,最后我想要一個包含矩值的數值矢量。
我可以使用colMean和colVar來獲得數據集的方差和均值,但它們僅適用於此。
我也知道R中的moments包,但是使用all.moments命令返回每個時間過程的矩,或者將每一列或每一行視為一個單獨的變量,而不是我想要的。
有人知道高階矩的等於colMean和colVar嗎? 如果可能的話,還可以用於交叉時刻?
非常感謝!
我從一個晦澀的R
包e1071
偷走了這段代碼:
theskew<- function (x) {
x<-as.vector(x)
sum((x-mean(x))^3)/(length(x)*sd(x)^3)
}
thekurt <- function (x) {
x<-as.vector(x)
sum((x-mean(x))^4)/(length(x)*var(x)^2) - 3
}
您可以一次輸入一欄,將其折疊到代碼中
好的,昨天這樣做是為了后代,這是一個循環,可以完成我所要求的。
假設您的數據是您正在測量的變量的時間過程,並且您想要該變量的時刻:
rm(list=ls())
yourdata<-read.table("whereveryourdatais/and/variableyouwant")
yourdata<-t(yourdata) #only do this at your own discretion
mu<-colMeans(yourdata,1:ncol(yourdata))
NumMoments <- 5
rawmoments <- matrix(NA, nrow=NumMoments, ncol=ncol(yourdata))
for(i in 1:NumMoments) {
rawmoments[i, ] <- colMeans(yourdata^i)
}
plot(rawmoments[1,])
holder<-matrix(NA,nrow=nrow(yourdata),ncol=ncol(yourdata))
middles<-matrix(NA,nrow=1,ncol=ncol(yourdata))
for(j in 1:nrow(yourdata)){
for(o in 1:ncol(rawmoments)){
middles[o]<-yourdata[j,o]-rawmoments[1,o]
}
holder[j,] <- middles
}
centmoments<-matrix(NA,nrow=NumMoments,ncol=ncol(yourdata))
for(i in 1:NumMoments){
centmoments[i,]<-colMeans(holder^i)
}
然后, centmoments
具有中心矩, rawmoments
具有原始時刻,您可以通過更改NumMoments的值來指定要花費的時刻。 請注意,“ centmoments”中的第一行大約為0。
這是您要找的東西嗎?
X <- matrix(1:12, 3, 4) # your data
NumMoments <- 5
moments <- matrix(NA, nrow=NumMoments, ncol=ncol(X))
for(i in 1:NumMoments) {
moments[i, ] <- colMeans(X^i)
}
編輯:好的,顯然您想要“關鍵時刻”
X <- matrix(1:12, 3, 4)
NumMoments <- 5
moments <- matrix(NA, nrow=NumMoments, ncol=ncol(X))
Y <- X
for(i in 1:ncol(X)) {
Y[, i] <- Y[, i] - moments[1, i]
}
for(i in 2:NumMoments) {
moments[i, ] <- colMeans(Y^i)
}
聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.