[英]Find the second derivative of a log likelihood function
我感興趣的是找到關於我的所有m個預測變量的對數回歸函數的對數似然函數的二階導數的值。
2 L/ j 2 values where j goes from 1 to m. 基本上我想使米的矢量2 L 個值,其中j變為從1到m。
x ij 2 (e )/((1+e ) 2 ) and I am trying to code it in R. I did something dumb when trying to code it and was wondering if there was some sort of sapply function I could use to do it more easily. 相信所述第二導數應該-ΣI = 1分 圖2(e + E 和我想它在R.我做了啞代碼當試圖對其進行編碼,並且想知道是否可以使用某種類型的sapply函數來更輕松地實現它。
這是我嘗試過的代碼(我知道for循環中的總和實際上並沒有做任何事情,因此我不確定如何對這些值求和)。
for (j in 1:m)
{
for (i in 1:n)
{
d2.l[j] <- -1*(sum((x.center[i,j]^2)*(exp(logit[i])/((1 + exp(logit[i])^2)))))
}
}
if that's not clear. 如果不清楚,logit只是由組成的向量。
我在數學上很朦朧(很難閱讀乳膠),但純粹在編程方面,如果logit
是一個索引為i
= 1,...,n和x.center
則nxm
矩陣:
for (j in 1:m)
dt.l[j] <- -sum( x.center[,j]^2 * exp(logit)/(1+exp(logit))^2 )
sum
超過i
。
如果要“向量化”,則可以利用以下事實:如果您進行matrix * vector
(您的x.center * exp(logit)/...
),這在R中按列進行,這很適合你的方程式:
-colSums(x.center^2 * exp(logit)/(1+exp(logit))^2)
值得一提的是,盡管后者是“ slicker”,但我經常會使用顯式循環(與第一個示例一樣),純粹是為了提高可讀性。 要不然我回來的時候在一個月的時間里,我得到了我非常困惑i
S和j
S和什么是被求和時。
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