用於L1正則化的Matlab Quadprog參數

Question

我一直在為Matlab中的quadprog函數的參數化而苦苦掙扎，因為這樣的問題：

其中x是x 0 w 0 + x 1 w 1 + x 2 2 w 2的矩陣，並且y是目標向量，其中包含x的每一行的值，w是權重向量，lambda是標量值。

我已經嘗試過了，但是我確定這是不正確的：

N = size(x, 2);
Sigma = cov(x);
H = 2.0*Sigma;
c = zeros(N,1);
quadprog(H, c)

有人可以指導我有關quadprog函數的參數是什么嗎？

Answer 1

這個優化問題被稱為套索（Lasso），正如您所寫，它並不是形式上的二次程序。 您可以將其轉換為二次程序，請參見此鏈接 ，也可以使用Matlab的內置套索 （統計工具箱的一部分）