帶有AR錯誤的線性回歸模型python

Question

是否有一個python軟件包（statsmodels / scipy / pandas / etc ...），具有估算python中具有自回歸錯誤的線性回歸模型的系數的功能，例如下面的以下SAS實現？ http://support.sas.com/documentation/cdl/zh-CN/etsug/63348/HTML/default/viewer.htm#etsug_autoreg_sect003.htm

Answer 1

statsmodels http://www.statsmodels.org/dev/index.html具有ARMA，ARIMA和SARIMAX模型，這些模型采用解釋性變量來對均值建模。 這對應於線性模型y = X b + e ，其中誤差項e遵循ARMA或季節性ARMA過程。 當移動平均項沒有滯后時，AR錯誤是一種特殊情況。

statsmodels也具有自回歸AR類，但它不允許使用解釋變量。

在這些時間序列模型中，預測是一種有條件的預測，將歷史記錄考慮在內以進行預測。

statsmodels還具有GLSAR類，它是一個線性模型，可消除自相關AR殘差的影響。 這使用可行的廣義最小二乘估計，並且只能預測無條件項X b 。

http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.arima_model.ARMA.html#statsmodels.tsa.arima_model.ARMA

http://www.statsmodels.org/dev/statespace.html#seasonal-autoregressive-integrated-moving-average-with-exogenous-regressors-sarimax