如何生成具有相關性的高斯過程？

Question

我可以使用np.random.normal(0,1)生成一個高斯過程。 該GP不相關。 如何生成具有相關性的高斯過程？

Answer 1

我認為numpy.random.multivariate_normal(mu, cov)您的需求。

您還可以使用以下方法生成它：

assert cov.shape == (N, N)
assert mu.shape == (N,)

L = np.linalg.cholesky(cov)
process = mu + L.T @ np.random.normal(0,1,N)

但這對於奇異協方差矩陣將失敗

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請記住，您只能從高斯過程生成樣本 ，因為一個過程具有無限多個值