Jarque - R 中所有列的 Bera 測試

Question

我正在嘗試在 R 中運行“Jarque - Bera”的正態性測試。我有一個包含 30 個時間序列的數據集，並且想對自時間序列 har 獨立以來的每一列進行測試。

到目前為止我已經嘗試過：

head(PF_ret)
           ATCOA SS Equity ATCOB SS Equity ELUXB SS Equity HMB SS Equity INDUC SS Equity INVEB SS Equity
1990-03-30    -0.037661051     -0.07646475     -0.04595186   0.008474576      0.01250000     -0.04595805
1990-04-30     0.006179197      0.02365591      0.06001529   0.008403361      0.06172840      0.02420949
1990-05-31     0.114636643      0.08823529     -0.07573026   0.108333333      0.19209302      0.05885191
1990-06-29     0.044077135      0.04343629      0.06554819   0.090225564     -0.04877097      0.05558087
1990-07-31    -0.014072120     -0.02127660      0.00000000   0.137931034      0.02543068      0.00000000
1990-08-31    -0.285459411     -0.25425331     -0.28451117  -0.151515152     -0.08000000     -0.21061718

library(tseries)


jarque.bera.test(PF_ret[,1])

    Jarque Bera Test

data:  PF_ret[, 1]
X-squared = 24.465, df = 2, p-value = 4.87e-06

我知道 [,1] 意味着我們正在查看數據集中的第一列。 但是，即使我嘗試定義測試，以便代碼將為我失敗的每一列單獨運行測試。 我試圖對上面的列進行測試，並期望 R 為 JB 測試寫出 6 個結果。

jarque.bera.test(PF_ret[,1:6])

jarque.bera.test(PF_ret[, 1:6]) 中的錯誤：x 不是向量或單變量時間序列

誰能幫我解決這個問題？

Answer 1

請使用 col_jarquebera 函數。 您將在 matrixTests 包中找到它。