R 中的缺失值 Jarque Bera 測試

Question

我正在嘗試在 R 中對每小時和每日回報系列執行 Jarque Bera 測試。它適用於我的每日回報系列，但它不適用於高頻數據。

這就是我到目前為止所做的：

# Daily,hourly,minute prices of Tether in USD
df.ohlc.daily_usdt <- get_ohlc(usdt, periods = 86400, after = "2014-01-01",     datetime=TRUE)
df.ohlc.hourly_usdt <- get_ohlc(usdt, periods = 3600, after = "2014-01-01", datetime = TRUE)
df.ohlc.min_usdt <- get_ohlc(usdt, periods = 60, after = "2014-01-01", datetime = TRUE)

index_daily_usdt <- df.ohlc.daily_usdt$CloseTime
data_daily_usdt <- data.frame(df.ohlc.daily_usdt[,2:6])
df.ohlc.daily_usdt_xts <- xts(data_daily_usdt, index_daily_usdt)
usdt_daily_return <- dailyReturn(df.ohlc.daily_usdt_xts, log=TRUE)

index_hour_usdt <- df.ohlc.hourly_usdt$CloseTime
data_hour_usdt <- data.frame(df.ohlc.hourly_usdt[,2:6])
df.ohlc.hourly_usdt_xts <- xts(data_hour_usdt, index_hour_usdt)
usdt_hourly_return <- diff(log(Cl(df.ohlc.hourly_usdt_xts)), lag=1)

#Descriptive statistics Tether hourly log returns
usdt_mean_hourly = mean(usdt_hourly_return, na.rm = TRUE)
usdt_sd_hourly = sd(usdt_hourly_return, na.rm = TRUE)
usdt_min_hourly = min(usdt_hourly_return, na.rm = TRUE)
usdt_max_hourly = max(usdt_hourly_return, na.rm = TRUE)

usdt_JB_hourly = jarque.bera.test(usdt_hourly_return)

Error in jarque.bera.test(usdt_hourly_return) : NAs in x

使用 Desctools 的 JB 測試對我不起作用。 有人可以告訴我我必須刪除 NA 以使用 ts 包執行 JB 測試的其他可能性嗎？

Answer 1

 DescTools::JarqueBeraTest(usdt_hourly_return, na.rm=TRUE)

不起作用？