如何使用 PLM 運行州級固定效果

Question

我正在嘗試運行僅具有州級固定效應而不是時間固定效應的回歸。

我在嘗試：

lm1 <- plm(lnwage ~ age + age^2 + education, data = cps, index = "state", model = "within")

但我沒有任何運氣，我只是在網上找到同時使用狀態和時間固定效應的人的信息。

Answer 1

為了計算任何固定效應，我們可以為相關變量添加一個虛擬變量，好嗎？ 讓我們考慮plm()文檔中的示例，並首先使用狀態固定效果的狀態虛擬對象執行普通lm() 。

data("Produc", package = "plm")

fe.lm <- lm(log(gsp) ~ 0 + log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp + 
              factor(state), data=Produc)

> summary(fe.lm)$coef
                                Estimate   Std. Error    t value
log(pcap)                   -0.026149654 0.0290015755 -0.9016632
log(pc)                      0.292006925 0.0251196728 11.6246309
log(emp)                     0.768159473 0.0300917394 25.5272539
unemp                       -0.005297741 0.0009887257 -5.3581508
factor(state)ALABAMA         2.201617056 0.1760038727 12.5089126
factor(state)ARIZONA         2.368088138 0.1751884949 13.5173725
factor(state)ARKANSAS        2.263015801 0.1671716685 13.5370773
...

現在我們使用plm() ，我們還必須添加虛擬對象，但是它沒有顯示在輸出中。

library(plm)
fe.plm <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp + factor(state),
              data=Produc, index=c("state","year"), model="within")

> summary(fe.plm)$coef
              Estimate   Std. Error    t-value      Pr(>|t|)
log(pcap) -0.026149654 0.0290015755 -0.9016632  3.675200e-01
log(pc)    0.292006925 0.0251196728 11.6246309  7.075069e-29
log(emp)   0.768159473 0.0300917394 25.5272539 2.021455e-104
unemp     -0.005297741 0.0009887257 -5.3581508  1.113946e-07

另一種選擇是felm() 。

library(lfe)
fe.felm <- felm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp | state | 0, 
                data=Produc) 

> summary(fe.felm)$coef
              Estimate   Std. Error    t value      Pr(>|t|)
log(pcap) -0.026149654 0.0290015755 -0.9016632  3.675200e-01
log(pc)    0.292006925 0.0251196728 11.6246309  7.075069e-29
log(emp)   0.768159473 0.0300917394 25.5272539 2.021455e-104
unemp     -0.005297741 0.0009887257 -5.3581508  1.113946e-07

正如人們所見，一切都會產生相同的值。