R studio：按組和時間進行面板回歸和聚類？

Question

我有一些面板數據並且正在使用 PLM 包。 我想按組和時間對標准錯誤進行聚類。 但是，我只能在一個級別上進行聚類，而不能同時在兩個級別上進行聚類。

數據示例：

Date   Country  Stock_Returns House_Prices
 1990   Japan     11.84         1000.00
 1991   Japan     5.65          759.6
 1990   USA       -6.45         2831.90
 1991   USA       9.78           532.63

我的回歸的一個例子

Reg1 <- plm(Stock_Returns ~ House_Prices, data =DF1, index=c("Country", "Date"), model="within)

這是我目前按時間聚類的方法，但我不知道如何做“時間”“組”？

x <- coeftest(Reg1, function(x), vcovHC(x, type="sss", cluster="time"))

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Answer 1

你可以使用lfe::felm 。 公式為y ~ x1 + x2 | f1 + f2 | (Q|W ~ x3+x4) | clu1 + clu2 y ~ x1 + x2 | f1 + f2 | (Q|W ~ x3+x4) | clu1 + clu2 y ~ x1 + x2 | f1 + f2 | (Q|W ~ x3+x4) | clu1 + clu2 ，其中f = 固定效應和clu =cluster。

library(lfe)
fit <- felm(Stock_Returns ~ House_Prices | Country + Date | 0 | Date + Country, data=DF1)
summary(fit)
# Call:
#   felm(formula = Stock_Returns ~ House_Prices | Country + Date |      0 | Date + Country, data = DF1) 
# 
# Residuals:
#   Min       1Q   Median       3Q      Max 
# -1.23404 -0.47836  0.03347  0.37293  1.94425 
# 
# Coefficients:
#   Estimate Cluster s.e. t value Pr(>|t|)   
# House_Prices  0.55393      0.08945   6.193  0.00848 **
#   ---
#   Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
# 
# Residual standard error: 0.7618 on 29 degrees of freedom
# Multiple R-squared(full model): 0.7174   Adjusted R-squared: 0.581 
# Multiple R-squared(proj model): 0.5377   Adjusted R-squared: 0.3145 
# F-statistic(full model, *iid*):5.258 on 14 and 29 DF, p-value: 8.098e-05 
# F-statistic(proj model): 38.35 on 1 and 3 DF, p-value: 0.008482 

注意：您可能會獲得很少 (<50) 個集群，並且可能需要使用特殊方法引導您的標准錯誤。 您可能想閱讀Cameron 等人。 2015並咨詢當地統計人員。

---

數據

set.seed(42)
DF1 <- expand.grid(Date=1990:2000, Country=c("Japan", "USA", "Germany", "Mexico"))
DF1 <- within(DF1, {
  Stock_Returns <- rnorm(nrow(DF1), 20)
  House_Prices <- abs(rnorm(nrow(DF1), 5000)) + Stock_Returns
    })