如何解決 R 中多元線性回歸中的異方差

Question

我正在建模多元線性回歸。 我使用 bptest function 來測試異方差性。 結果在小於 0.05 時顯着。

如何解決異方差問題？

Answer 1

嘗試使用不同類型的線性回歸

同方差的普通最小二乘法 (OLS) 。

無相關誤差的異方差的加權最小二乘 (WLS) 。

具有相關誤差的異方差的廣義最小二乘 (GLS) 。

Answer 2

歡迎來到 SO，阿倫。

就個人而言，我不認為異方差是你“解決”的問題。 相反，您需要在 model 中允許這樣做。

你還沒有給我們任何數據，所以讓我們假設你的殘差方差隨着你的預測變量的大小而增加。 通常，處理它的一種簡單方法是轉換數據以使方差保持不變。 這樣做的一種方法可能是對數據進行日志轉換。 這可能會給你一個更恆定的方差。 但它也會改變您的 model。 您的錯誤不再是 IID。

或者，您可能有兩組要與 t 檢驗進行比較的觀測值，其中一組的方差大於另一組的方差。 這是一種不同的異方差性。 有一些標准“合並方差”t 檢驗的變體可以解決這個問題。

我意識到這不是傳統意義上的您問題的答案。 我本來會發表評論的，但在開始之前我就知道我需要的詞比評論所允許的要多。