如何在多元線性回歸中獲得每個自變量 R^2

Question

當您進行多元線性回歸時，您會得到多個 R 平方，如下所示：

我的問題是，如果我可以得到每個自變量的 R 平方，而不必對每個預測變量進行回歸。

例如，是否有可能在 p 值旁邊為每個預測變量獲取 R 平方：

Answer 1

在回歸模型中，單個變量沒有 R 平方。 對於完整的 model，只有一個 R 方。回歸 model 中任何單個自變量解釋的方差取決於其他自變量。

如果您需要一個自變量的一些附加值，即這個 IV 解釋的方差高於所有其他變量，您可以計算兩個回歸模型。 一個有這個 IV，一個沒有。 R 平方的差異是此 IV 在所有其他人解釋了他們的份額后解釋的方差。 但是如果你對所有變量都這樣做，差異將不會加起來等於總的 R 平方。

或者，您可以使用平方 Beta 權重來粗略估計 model 中變量的影響大小。但是這個值不能直接與 R 平方進行比較。

也就是說，這個問題最好在 CrossValidated 中發布，而不是在 StackOverflow 中發布。