泊松模型與自舉 SE 的標准誤差

Question

我試圖從兩種方法比較 SE：

1. 在 GLM 泊松模型的結果部分中打印的 SE，vs.
2. 我從自舉得到的系數的 SE（基本上我用替換重新采樣了相同數量的觀察值並擬合一個新的泊松模型並得到系數，然后我從 1000 個自舉中計算系數的 SD）

然而，這兩種方法的 SE 完全不同。 1) 中的 SE 要小得多。 我認為它們在數字上會相似。

有人有解釋嗎？

Answer 1

沒有可重復的例子很難回答。 通常的懷疑是響應變量存在過度分散，導致傳統的標准誤差太小。 替代方案包括來自以下方面的標准誤差：bootstrap、三明治、准泊松或擬合負二項式模型。

請參閱https://doi.org/10.18637/jss.v027.i08的第 3 節以獲取 R 中的工作示例以及https://discdown.org/microeconometrics/中的第 7.4 章。 這些使用三明治包中的sandwich sandwich()函數，該函數還包括用於引導協方差的函數vcovBS() 。