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什么是最合适的机器学习 model 来检测时间序列数据中的突变点?

[英]What is the most appropriate machine learning model to detect abrupt changepoints in time-series data?

我有一个 dataframe 列,其中有一个异常发生时间的列。 异常是时间列中的突然变化点。

变化点是图中的蓝点。

时间序列中的突然变化点

我的目标是将这些点识别为异常并标记它们。

我已经尝试为这个问题搜索异常检测 ML 模型,例如:

  • 低通滤波器
  • 支持向量机
  • 增强现实
  • 有马
  • BOCD

这些 ML 模型都没有成功识别这些异常点,但也许我错过了一些东西。

任何帮助都感激不尽。

使用 OneClassSVM、GaussianMixtureModel、IsolationForest 等异常检测算法,您的训练设置和特征将成为成功与否的决定因素。

如果您将数据转换为连续时间窗口之间的差异或变化率,将很容易检测到那里显示的异常类型。

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