如何在重新采樣的數據幀上執行X-12-ARIMA統計模型

Question

我遵循此 statsmodels X-12-ARIMA實現的示例 ，在我的情況下，我的數據框看起來像

668  2000/01/28 20:00:00  1.476667
669  2000/01/28 21:00:00  1.715498
670  2000/01/28 22:00:00  1.713599
671  2000/01/28 23:00:00  1.733763

我需要分析，我有兩個月的數據，所以我想每月重新采樣。 我使用以下代碼：

df.index=pd.to_datetime(df.ts)
df=df.resample('M')
print df
res = sm.tsa.x13_arima_select_order(df.value)

我不確定要了解print的輸出：

DatetimeIndexResampler [freq=<MonthEnd>, axis=0, closed=right, label=right, convention=start, base=0]

和最后一行代碼的以下錯誤：

x13_arima_analysis中的文件412行的文件“ home / .virtualenvs / local / lib / python2.7 / site-packages / statsmodels-0.8.0-py2.7-linux-x86_64.egg / statsmodels / tsa / x13.py” ValueError（“如果endog不是”，則start和freq不能為空ValueError：如果endog不是熊貓的對象，start和freq不能為無

我猜問題出在我的數據集中，但我無法弄清楚到底出了什么問題。 您能否幫助我理解問題，以及如何繼續處理該錯誤？

Answer 1

嘗試這個：

df.ts = pd.to_datetime(df.ts)
res = df.set_index('ts')['value'].resample('M').apply(sm.tsa.x13_arima_select_order)