QuantLib 中的隱含波動率是否獨立於定價引擎？

Question

當我剛開始研究 QuantLib 時，這可能是一個愚蠢的問題。 （我使用的是 python API。）似乎隱含波動率計算不需要定價引擎。 如果是這樣，使用哪個定價引擎？ 我對美式期權的隱含波動率感興趣。

Answer 1

這里的問題是該選項無法將相同的引擎集重新用於儀器。 這是因為它需要創建一個新引擎，其中波動率是平坦的並且在方法的控制下（因為它需要由求解器更改）。 這不能以通用方式完成，尤其是考慮到用戶可能會實現全新的引擎。

該方法所能做的就是根據一個選擇的引擎返回一個估計值。 默認選擇的是FdBlackScholesVanillaEngine和默認參數。 如果您想使用不同的引擎，或具有不同參數的相同引擎，則必須在方法內復制代碼。