[英]Time series analysis in Python using conditions
我有以下數據(樣本)
Symbol Sections iBid Bid Date
0 O.U20 O1 99.73167 99.730 2020-06-29 16:32:25
1 O.Z20 O1 99.70250 99.700 2020-06-29 16:32:25
2 O.H21 O1 NaN 99.795 2020-06-29 16:32:25
3 O.M21 O1 99.81167 99.810 2020-06-29 16:32:25
4 O.U21 O2 99.81667 99.815 2020-06-29 16:32:25
5 O.Z21 O2 NaN 99.795 2020-06-29 16:32:25
6 O.H22 O2 99.81000 99.810 2020-06-29 16:32:25
7 O.M22 O2 99.79500 99.795 2020-06-29 16:32:25
16 F3.U26 F3 NaN 1.000 2020-06-29 16:32:25
17 F3.Z26 F3 NaN -3.000 2020-06-29 16:32:25
18 F3.H27 F3 NaN -1.000 2020-06-29 16:32:25
19 F6.H26 F6 -1.75000 NaN 2020-06-29 16:32:25
20 F6.M26 F6 -4.50000 NaN 2020-06-29 16:32:25
21 F6.U26 F6 -5.50000 NaN 2020-06-29 16:32:25
22 F9.U20 F9 -8.50000 -9.000 2020-06-29 16:32:25
23 O.U20 O3 99.73167 99.730 2020-06-29 16:32:26
24 O.Z20 O3 99.70250 99.700 2020-06-29 16:32:26
25 O.H21 O3 NaN 99.795 2020-06-29 16:32:26
26 O.M21 O3 99.81167 99.810 2020-06-29 16:32:26
27 O.U21 O4 99.81667 99.815 2020-06-29 16:32:26
28 O.Z21 O4 NaN 99.795 2020-06-29 16:32:26
29 O.H22 O4 99.81000 99.810 2020-06-29 16:32:26
30 O.M22 O4 99.79500 99.795 2020-06-29 16:32:26
我想要做的是繪制散點圖或折線圖或任何適合這種分析的圖表,如果滿足條件,可以分析隨時間變化的趨勢。 例如,我想查看每個符號(O、S、F)以及部分(O1、F3 等)的 iBid 比 Bid 加班高多少倍
我知道我需要展示一些工作,但我不確定這樣的圖表是否可能? 到目前為止,我只能根據 Symbol 對數據進行拆分
df_O = df[df['Contract'].str.contains('O')]
並過濾掉類似的結果
IbidgreaterBid = big_frame[(big_frame.iBid > big_frame.Bid)]
是否可以獲得可以分析 Ibid > Bid 何時以 Date 列為 x 軸的圖表? (日期列有千行,只有秒的差異)
當同上>出價時可以分析的圖表不清楚您的意思。 但是,我可以建議一種基於 Ibid >/< Bid 來區分數據的方法。 在以下示例中,紅色散點表示 Ibid > Bid 的數據點,藍色表示其他情況。 此外,由於差異僅在秒的范圍內,我使用mdates
日期格式化程序將 xticks 設置為僅顯示 HMS。
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib.offsetbox import AnchoredText
import matplotlib.dates as mdates
from datetime import timedelta
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
n_sections=df['Sections'].nunique()
cols=2
rows=int(round(n_sections/2.0))
#setup the plot
fig, ax = plt.subplots(rows, cols, figsize=(16,8),sharex=False,sharey=False) # if you want to turn off sharing axis.
row=0 #to iterate over rows/cols
col=0 #to iterate over rows/cols
for index, Section in df.groupby('Sections'):
ax[row][col].scatter(np.array(Section['Datetime']),Section['iBid'] , color='blue')
ax[row][col].scatter(np.array(Section['Datetime'][Section['iBid']>Section['Bid']]),Section['iBid'][Section['iBid']>Section['Bid']] , color='red')
ax[row][col].set_xlim([min(Section['Datetime'])-timedelta(seconds=5), max(Section['Datetime'])+timedelta(seconds=5)])
ax[row][col].set_xlabel('Date Time',fontsize=20)
ax[row][col].set_ylabel('iBid',fontsize=20)
anchored_text = AnchoredText("{}".format(Section['Sections'].unique()[0]), loc=4,prop=dict(size=20))
ax[row][col].add_artist(anchored_text)
ax[row][col].xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M:%S'))
ax[row][col].tick_params(axis='both', direction='in', which='major', length=5, width=2,labelsize=16)
row=row+1
if row==rows:
row=0
col=col+1
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