無法估計 ARIMA 模型 R 預測包中的錯誤 - auto.arima

Question

我正在將forecast包中的auto.arima用於 HPC 服務器中的多個數據集。 訓練數據始終有 24 個數據點，其中包含過去 2 年的逐月數據。 該數據還包含一個外部回歸量。 長期以來它一直運行良好，但我突然遇到一個錯誤，僅針對一個數據集。錯誤消息說-

<simpleError in search.arima(x, d, D, max.p, max.q, max.P, max.Q, max.order,     stationary, ic, trace, approximation, xreg = xreg, offset = offset,     allowdrift = allowdrift, allowmean = allowmean, parallel = parallel,     num.cores = num.cores): No ARIMA model able to be estimated>

我使用的代碼是 -

auto_arima <- ts(data$y, start=min(data$DATE), frequency=12)
auto_arima <- auto.arima(auto_arima, xreg = data$x1, stepwise=FALSE, approximation=FALSE, seasonal=TRUE)

產生錯誤的數據集是

structure(list(DATE = structure(c(17804, 17835, 17865, 17896, 
17927, 17955, 17986, 18016, 18047, 18077, 18108, 18139, 18169, 
18200, 18230, 18261, 18292, 18321, 18352, 18382, 18413, 18443, 
18474, 18505), class = "Date"), x1 = c(21, 22, 21, 22, 22, 19, 
22, 21, 22, 21, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 19, 22, 21, 22, 21, 
22, 22), y = c(17532306871, 41826190703, 7748403270, 14959015398, 
15241717931, 18655759009, 15393151016, 15251081090, 14516497716, 
13974303432, 11254893416, 17410813458, 14446411746, 12876827127, 
17609512917, 12179664532, 17473491954, 18447419416, 28262667160, 
36623989143, 28711285833, 28711285833, 28711285833, 28711285833
)), row.names = c(NA, 24L), class = "data.frame")

當我在安裝了 Rversion 4.0.2 的 Windows 機器上運行此代碼時，它工作正常（正在構建 ARIMA 模型（0,1,0））但是在 HPC 服務器中使用相同數據運行相同代碼時，我是面對上述錯誤。 即使我嘗試在另一台 Windows 機器上使用從 RStudio 安裝的 Rversion 3.6.1 執行相同的代碼時，我也面臨同樣的錯誤。

這是因為 R 版本差異還是我遺漏了什么？ 請幫我解決一下這個。

Answer 1

R 版本在這里可能沒有區別。 包版本更重要。 在這里，您使用的是預測包， auto.arima ， auto.arima算法已經進行了一些改進和錯誤修復。 預測的當前 CRAN 版本是 v8.12，它返回 ARIMA(0,1,0) 模型。