DCC Garch model in R 真的很長

Question

我想估計 R 中的 DCC GARCH model。我有包含 340 個觀察值和 10 個變量的數據。 這些是我的數據的對數回歸率：

[在此處輸入圖片描述][1]

# univariate normal GARCH(1,1) for each series
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), 
                          variance.model = list(garchOrder = c(1,1), 
                                                model = "sGARCH"), 
                          distribution.model = "norm")

# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(10, garch11.spec) ), 
                           dccOrder = c(1,1), 
                           distribution = "mvnorm")
dcc.garch11.spec


dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = data)

當我啟動我的代碼時，它持續了好幾天而且沒有完成。 我可以改進或更改什么以更快地獲得完成的代碼？

Answer 1

面臨同樣的問題））這顯然不是數據和 model 的復雜性的問題。在我的例子中，做了兩件事：1）更新所有包； 2）系統重啟。 之后，幾秒鍾內一切正常。