R和Matlab中的GARCH模型規范

Question

我想在R中進行GARCH建模，為此我需要將Matlab代碼轉換為R。我嘗試了不同的包，例如rugarch。 但是，我無法在R中找到與Matlab中相同的規范。

Matlab代碼如下：

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05,'Display','off');
[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma] = garchfit(spec,data); 

有人可以告訴我如何將其放在R中嗎？

Answer 1

問題中所述的兩行Matlab代碼可以通過使用rugarch包轉換為R。 首先，將均值模型設置為不包含AR和MA部分，因此它只是一個常數。 其次，方差模型是標准GARCH（sGARCH ），具有一個GARCH和一個ARCH分量。 由於在提供的Matlab代碼中所有參數都是固定的，因此需要包含fixed.pars命令。 在這里， mu ， alpha1 ， beta1和omega分別是ARCH參數，GARCH參數和方差模型的截距的無條件平均值的值。

install.packages("rugarch")
require(rugarch)
spec <- ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(0,0)),
        variance.model=list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), 
        fixed.pars=list(mu = 0, alpha1=0.05, beta1 = 0.9, omega = 0.0001))

garch_fit <- ugarchfilter(spec = spec, data = data)

然后，可以通過將以下函數應用於garch_fit來找到[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma]中garch_fit ，例如， residuals(garch_fit, standardize = FALSE)提取未標准化的殘差。

coef ：提取系數。
擬合 ：提取過濾后的值。
infocriteria ：計算並返回各種信息條件。
可能性 ：提取可能性。
殘差 ：提取殘差。 可選的邏輯參數標准化（默認為FALSE）允許提取標准化殘差

更多詳細信息，請參見rugarch軟件包手冊指南。